Backtesting
Prueba una estrategia con datos históricos, con comisiones, antes de arriesgar dinero real.
Comparativa rápida
| Herramienta | Coste | Precio | Código abierto | Nivel | Mercados / usos |
|---|---|---|---|---|---|
| Backtesting.py | Gratis | Gratis (código abierto) | Sí | Principiante | Cualquier activo con datos históricos |
| Backtrader | Gratis | Gratis (código abierto) | Sí | Intermedio | Cualquier activo con datos históricos (acciones, cripto, forex…) |
| bt | Gratis | Gratis (código abierto) | Sí | Intermedio | Cualquier activo con datos de precio |
| NautilusTrader | Gratis | Gratis (código abierto) | Sí | Avanzado | Cripto (CEX y DEX), Forex, Acciones, Futuros, Opciones, Exchanges de apuestas (según el conector) |
| PyBroker | Gratis | Gratis (código disponible) | No | Intermedio | Acciones, Cripto |
| QuantConnect (LEAN) | Plan gratis | Plan gratis con backtesting; operar en real requiere un plan de pago | No | Intermedio | Acciones, Índices, Forex, Cripto, Futuros, Opciones |
| vectorbt | Gratis | Versión abierta gratis | No | Avanzado | Cualquier activo con datos históricos |
| Zipline Reloaded | Gratis | Gratis (código abierto) | Sí | Intermedio | Acciones |
Análisis
Backtesting.py
Librería ligera de Python para hacer el backtest de una estrategia sobre un activo con muy poco código.
Backtrader
Librería clásica de Python para hacer backtests de estrategias, muy usada en tutoriales.
bt
Librería de Python para hacer backtests de estrategias de cartera (asignación, pesos, rebalanceo) a partir de piezas reutilizables.
NautilusTrader
Plataforma de trading algorítmico de alto rendimiento (núcleo en Rust, uso desde Python) que ejecuta el mismo código en backtest y en real.
PyBroker
Framework de Python para hacer backtests de estrategias de trading, sobre todo de machine learning, con un motor acelerado con Numba y análisis walk-forward.
QuantConnect (LEAN)
Plataforma en la nube para investigar, hacer backtests y operar estrategias, basada en el motor de código abierto LEAN.
vectorbt
Librería de Python para backtests vectorizados muy rápidos, ideal para probar miles de combinaciones de parámetros.
Zipline Reloaded
Versión mantenida por la comunidad de Zipline, el backtester de Python por eventos creado y usado por Quantopian.
¿No sabes cuál te conviene?
Cuéntanos tu objetivo y te recomendamos, o te hacemos, el bot adecuado.
Lo que se hace con estas herramientas
Rebalanceo mensual y aportaciones
Compra tus ETF según calendario y reequilibra a tus pesos objetivo, con un informe cada mes.
Estrategia de rotación por momentum
Ordena un universo de valores cada mes y rota a los más fuertes, todo probado antes con datos históricos.
Informe de salud de la estrategia
🔥 Mucha demandaComparación semanal de los resultados reales con lo esperado en el backtest para detectar cuándo se agota una ventaja.