bt
Librería de Python para hacer backtests de estrategias de cartera (asignación, pesos, rebalanceo) a partir de piezas reutilizables.
La herramienta adecuada para probar ideas de asignación y rebalanceo, no para señales intradía.
Para quién es
Inversores que prueban reglas de cartera como el rebalanceo mensual, la rotación por momentum o los pesos según el riesgo.
Puntos fuertes
- Las estrategias se montan con pequeños algoritmos: calendario, selección, pesos, rebalanceo.
- Se pueden anidar estrategias en árboles de cartera.
- Comisiones y modelos de costes configurables.
- Licencia MIT permisiva.
Conviene saber
- Los datos de precios los pones tú; los resultados dependen de su calidad, como advierte el propio README.
- Pensada para backtests a nivel de cartera, no para simular la ejecución orden a orden.
¿Quieres un bot hecho con bt, o algo parecido?
Lo instalamos, lo conectamos a tus cuentas y lo mantenemos funcionando.
Usos reales
Rebalanceo mensual y aportaciones
Compra tus ETF según calendario y reequilibra a tus pesos objetivo, con un informe cada mes.
Estrategia de rotación por momentum
Ordena un universo de valores cada mes y rota a los más fuertes, todo probado antes con datos históricos.
Fuentes
Cada dato de esta página sale de estas fuentes, comprobadas el 2026-10-24. Si algo ha cambiado, manda la fuente; avísanos en contact@tradebotcheck.com.
- https://github.com/pmorissette/bt: funciones, ejemplo, modelos de costes, licencia MIT
Alternatives in Backtesting
Backtrader
Librería clásica de Python para hacer backtests de estrategias, muy usada en tutoriales.
PyBroker
Framework de Python para hacer backtests de estrategias de trading, sobre todo de machine learning, con un motor acelerado con Numba y análisis walk-forward.
Zipline Reloaded
Versión mantenida por la comunidad de Zipline, el backtester de Python por eventos creado y usado por Quantopian.
QuantConnect (LEAN)
Plataforma en la nube para investigar, hacer backtests y operar estrategias, basada en el motor de código abierto LEAN.