Zipline Reloaded
Versión mantenida por la comunidad de Zipline, el backtester de Python por eventos creado y usado por Quantopian.
Un clásico respetado, aunque ahora en modo mantenimiento; su propio responsable recomienda otra opción para proyectos nuevos.
Para quién es
Usuarios de Python que siguen el material de 'Machine Learning for Trading' o adaptan código antiguo de Quantopian.
Puntos fuertes
- Backtesting por eventos con entradas y salidas basadas en pandas.
- Se instala con pip o conda-forge.
- Maduro y muy documentado gracias a su historia en Quantopian.
Conviene saber
- Su responsable lo limita ya a correcciones de errores, seguridad y compatibilidad, y recomienda valorar 'ML4T Backtest' para proyectos nuevos.
- Los datos deben cargarse en 'bundles' antes de ejecutar, un obstáculo para principiantes.
- Las versiones grandes (2.4, 3.0) trajeron cambios incompatibles en dependencias.
¿Quieres un bot hecho con Zipline Reloaded, o algo parecido?
Lo instalamos, lo conectamos a tus cuentas y lo mantenemos funcionando.
Usos reales
Estrategia de rotación por momentum
Ordena un universo de valores cada mes y rota a los más fuertes, todo probado antes con datos históricos.
Fuentes
Cada dato de esta página sale de estas fuentes, comprobadas el 2026-10-24. Si algo ha cambiado, manda la fuente; avísanos en contact@tradebotcheck.com.
- https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded: historia, estado de mantenimiento, funciones, instalación, licencia Apache-2.0
Alternatives in Backtesting
Backtrader
Librería clásica de Python para hacer backtests de estrategias, muy usada en tutoriales.
bt
Librería de Python para hacer backtests de estrategias de cartera (asignación, pesos, rebalanceo) a partir de piezas reutilizables.
PyBroker
Framework de Python para hacer backtests de estrategias de trading, sobre todo de machine learning, con un motor acelerado con Numba y análisis walk-forward.
QuantConnect (LEAN)
Plataforma en la nube para investigar, hacer backtests y operar estrategias, basada en el motor de código abierto LEAN.